加密货币合约网格交易机器人参数设置教程
合约网格交易机器人是一种量化交易策略，在进行合约交易时可帮助投资用户在一定的价格震荡范围内，根据设定的网格价格区间进行自动低买高卖操作。十分方便。
如何设定网格交易参数?
选择欲部署交易机器人的合约。
1. 全仓/逐仓杠杆模式与杠杆
决定网格交易仓位的保证金类型：逐仓或全仓杠杆模式。
逐仓杠杆模式：每个交易对的保证金个别独立
全仓杠杆模式：所有合约帐户内的交易对皆共享保证金
接着调整杠杆。杠杆会放大收益和损失。透过杠杆倍数，您可以放大较小规模的价格波动，创造潜在收益。然而，杠杆也是一把双面刃，请谨慎使用。
2. 价格下限/上限
*网格交易下单后无法修改
设定网格的价格下限和上限。如果超出最高或最低网格，将不会继续开仓。例如，若目前BTCUSDT 永续合约的价格为48,000 USDT，而您预期价格超过49,000 USDT 后就会开始下跌。在这个情况下，您可以设定价格上限为49,000 USDT。价格达到49,000 USDT 后，网格将不再开仓。
3. 等差/等比模式
*网格交易下单后无法修改
等差网格：每个网格有相等的价格差异。
等差网格使用等价差方式，从网格下限到网格上限划分价格范围。
每个网格的价差为：
价格差=(网格上限- 网格下限)/网格数量
然后其构造一系列价格区间：
价格1 = 网格下限
价格2 = 网格下限+ 价格差
价格3 = 网格下限+ 价格差* 2
…
价格n = 网格下限+ 价格差* (n-1)
于网格上限时，n = 网格数量
例如：等差网格价差= 100：1,000、1,100、1,200、1,300、1,400... (下一个价格比上一个价格高100)
等比网格：每个网格有相等比例的价格差异。
等比网格使用等价格比例方式，从网格下限到网格上限划分价格范围。
每个网格的价格比例为：
价格比例=(网格上限/网格下限)^(1/网格数量)
每个网格的价差为：
价格差百分比= ((网格上限/网格下限) ^ (1/网格数量) - 1) * 100%
然后其构造一系列价格区间：
价格1 = 网格下限
价格2 = 网格下限* 价格比例
价格3 = 网格下限* 价格比例^ 2
…
价格n = 网格下限* 价格比例^ (n - 1)
于网格上限时，n = 网格数量
例如：等比网格价差百分比= 10%：1,000、1,100、1,210、1,331、1,464.1... (下一个价格比上一个价格高10%)
4. 网格(例如：限价单数量)
*网格交易下单后无法修改
下限：2
上限：169
备注：价差不能小于最小跳动点，否则您会需要调整网格数量或网格的上/下限。
如何计算?
1). 等差网格，价差= (网格上限- 网格下限) / 网格数量< 最小跳动点
2). 等比网格，最小价差= 网格下限* 价格比例< 最小跳动点，价格比例= (网格上限/ 网格下限) ^ (1 / 网格数量)
5. 收益/网格(扣除交易手续费后)
如果收益/网格小于挂单方佣金，您将会收到通知，网格总收益可能不足以支付交易手续费。
如何计算?(此处显示的收益/网格仅供参考)
1). 等差网格
d = (网格上限- 网格下限) / 网格数量
c = 交易手续费费率(您目前的挂单方手续费费率)
每网格收益下限= (网格上限* (1 - c)) / (网格上限- d) - 1 -c
每网格收益上限= (1 - c) * d / 网格下限- 2c
例如：价格区间= 1,000 - 2,000，网格数量= 10，佣金= 0.1%
每网格价差= (2000 - 1000) / 10 = 100
每网格收益下限= (2000 * (1 - 0.1%)) / (2000 - 100) - 1 - 0.1% = 5.05%
每网格收益上限= (1 - 0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%
2). 等比网格
r = (网格上限/ 网格下限) ^ (1/网格数量)
c = 交易手续费费率(您目前的挂单方手续费费率)
每网格等比收益= (1 - c) * r - 1 - c
例如：价格区间= 1,000 - 2,000，网格数量= 10，佣金= 0.1%
每网格价格比例= (2,000 / 1,000) ^ (1 / 10) = 107.18%
收益/网格(1 - 0.1%) * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%
6. 初始保证金
*网格交易下单后无法修改
起始保证金= 起始值/杠杆
您可以调整可投资金额百分比，最多至100% (初始保证金= 百分比* 保证金余额)。请注意，保证金区间必须落在最小初始保证金和保证金余额之间。
U 本位合约网格
计算最小网格数量：
最小网格数量= 最大值(最小数量, 最小名目值/ 网格下限)
中立交易方向
最低初始保证金= 最小网格数量* 总和(价格)/ (杠杆* 调整系数)
多头/空头网格交易方向
「假设价格」之定义系依据以下公式：
假设价格(买进) = 价格*
假设价格(卖出) = 最大值(标记价格, 价格)
*「价格」是网格交易策略中每笔订单的价格，由网格参数自动设定。本文后续每次所提及的「价格」皆适用此定义。
最小初始保证金= 总和(最小网格数量* 预设价格+ 杠杆* 最小网格数量* 绝对值{最小[0,方向* (标记价格- 价格)]}) / (杠杆* 调整系数)
备注：如果您已设定触发价格，则应将标记价格替换为触发价格。
币本位合约网格
中立交易方向
最小初始保证金= 最小网格数量* 总和(合约乘数/ 价格) / (杠杆* 调整系数)
多头/空头网格交易方向
定义假设价格：
假设价格(买进) = 价格
假设价格(卖出) = 最大值(标记价格, 价格)
最小初始保证金= 最小网格数量* 总和(合约乘数/ (杠杆* 预设价格) + 合约乘数* 绝对值{最小[0,方向* (1 / 订单价格- 1 / 标记价格)]}) / 调整系数
*「最小网格数量」是该币种的最小交易数量。您可以前往交易规则页面进一步了解详情。
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格代换为触发价格。
*目前调整系数预设值为0.8。未来会依市场状况进行调整。
7. 总投资额
*网格下单后无法修改
总投资额= 初始保证金* 杠杆
8. 数量/订单
U 本位合约网格
中立交易方向
网格数量= 调整系数* 初始保证金* 杠杆/总和(价格)
多头/ 空头网格交易方向：
「假设价格」之定义系依据以下公式：
假设价格(买进) = 价格
假设价格(卖出) = 最大值(标记价格, 价格)
网格数量= 调整系数* 初始保证金* 杠杆/ 总和(假设价格+ 杠杆* 绝对值(最小值(0, 方向* (标记价格- 价格)) ) )
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格代换为触发价格。
币本位合约网格
中立交易方向
网格数量= 调整系数* 初始保证金* 杠杆/总和(1 / 价格)
多头/ 空头网格交易方向：
「假设价格」之定义系依据以下公式：
假设价格(买进) = 最小值(标记价格, 价格)
假设价格(卖出) = 价格
网格数量= 调整系数* 初始保证金* 杠杆/ 总和(合约乘数/ 假设价格+ 杠杆* 合约乘数* 绝对值(最小值(0, 方向*(1 / 价格- 1 / 标记价格)) ) )
*如果您已设定触发价格，则应将标记价格代换为触发价格。
9. 可用保证金余额
您的U 本位或币本位合约帐户中的保证金余额。
10. 触发类型：最新价格/ 标记价格
*选用，可以在网格触发之前进行修改
1). 网格触发类型：当您选择的最新价格或市场价格达到触发价格时，网格将会开始运作。
2). 止损触发类型：当最新价格或市场价格达到最高或最低止损价格时，网格将停止执行。
11. 触发价格
*选用，网格订单下单后仍可修改
当最新价格或标记价格高于或低于您所设定的触发价格时，即会触发网格订单。
12. 止损上限(止损最高价) / 止损下限(止损最低价)
*选用，网格订单下单后仍可修改
1. 止损上限价格
对于中性网格而言，称为止损最高价;
对于多头网格而言，称为止盈价;
对于空头网格而言，称为止损价。
止损上限价格应高于价格上限、最新价格和触发价格。当最新的市场价格达到止损上限时，网格将会停止运作。
2. 止损下限价格
对于中性网格而言，称为止损最低价;
对于多头网格而言，称为止损价;
对于空头网格而言，称为止盈价。
止损下限价格应低于价格下限、最新价格和触发价格。当最新的市场价格达到止损下限时，网格将会停止运作。
13. 止损时全部撤单
*选用，网格订单下单后仍可修改
您可启用该功能，在网格终止时自动将该币种的未成交订单全部撤单。
14. 止损时全部平仓
*选用，网格订单下单后仍可修改
您可启用该功能，在网格终止时自动将该币种的所有未平仓位以市场价格平仓。
*请注意，以上参数设定建议仅供参考。合约交易的风险可观，可能会产生重大损益。过去利得并不代表未来的报酬。若价格发生剧烈波动，可能导致您的全部保证金余额强行平仓。币安不会为您的损失负担责任。
免责声明: 内容来源网络，不代表本站观点不作为任何投资建议。
