数字货币高频量化交易收益好吗?

数字货币高频量化交易收益好吗?

　　数字货币量化交易又称自动化程序交易，利用海量数据来制订策略，最后电脑自动执行。 像币圈的量化策略比较常见的有搬砖、网格交易、期期套利、期现套利等都是通过api进行交易，数字资产都在你的交易所，所以找到真正的量化软件很重要。那么，使用数字货币高频量化交易收益好吗?一起来分析下吧。

　　数字货币高频量化交易策略分析

　　高频交易的策略类型很多，不同的策略类型的收入来源不同。但如果按照收入类型粗分，可以有两大类：主动策略和被动策略。

　　主动策略，liquidity taking。这类策略的最大特点是选择合适自己的时间，跨越买卖价差下单，英文叫spread paying。主动交易策略的收入来源主要是被动(高频或低频)策略短期价格错位。

　　被动策略，liquidity provisioning。这类策略的最大特点是用限价单(limit order)，且下买单价格比最低的卖价低，下卖单比最高买价要高。因此这类策略下单后一般都不会立即成交，要等待主动交易的人跨越买卖价差，才可以成交。这类策略又叫spread collecting。被动策略的收入来源主要是主动非高频策略建仓和减持时支付的买卖价差(spread)。

　　因为主动策略的收入来于别人的错误，所以这类策略属于自限型策略。它们的生命周期都不长，因为赔钱的一方要么改进，要么死掉，导致同类机会回逐渐消失。策略做得越好，策略消减得越快。

　　被动高频策略则不同。它们可以说是为低频的主动交易策略在提供流动性，可以说是一种对市场有正贡献的服务业。收入相对稳定。你们看到那些报出来几百上千天无亏损的高频公司基本都是以被动高频为主的。

　　当然也有那种被动交易的低频策略，出于成本考虑，不愿意连接多个交易所，也不愿意开发复杂的执行策略，于是它们故意以很小的差错来下单以提高被动单的成交速度，这就给了主动高频策略提供机会。这时候主动高频实际上也是在提供流动性。

　　数字货币高频量化交易收益好吗?

　　高频交易的特点是每天几乎都会盈利，并且整个收益曲线的夏普比率非常高，也许这些是大家常说的只赚不赔。但事实上无论国内还是国外都有一些高频交易巨额亏损的案例。相比于普通交易来说，高频交易最终的安全性和盈利概率都高很多。并且高频交易的亏损，尤其是巨大的亏损，往往都来自于交易事故，而不是策略的亏损。
 

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