什么是网格交易？网格交易本质上运用的是低吸高抛的原理。先选好标的，买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（最低价~最高价），并且把波动区间分为N等分（差价），运用自动交易软件运行策略，价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，反复低吸高抛，赚取波段差价。网格法利用价格波动形态的特性，像铺开“渔网”一样捕捉区间内的瞬息机会。
网格交易的优缺点
网格交易法是一种简单的量化交易法，是一个比较“懒”的交易策略，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。
优点：
1、程序化自动交易
可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。
2、震荡越多，获利越多
在震荡行情中十分有效，震荡越多，获利越多。根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，因此网格交易还是值得一提的。
缺点：
单边行情下存在风险
在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。
在单边下跌时，可能会早早地满仓，持续亏损，动弹不得，所以运行之前一定要做压力测试。
而在大牛市中，却会很快卖空，资金使用率很低，收益跑不过大盘。
如何设计一个完整的网格策略
1、确定网格标的
标的资产波动越大，网格交易潜在收益越高，优先选择高波动的品种，ETF以及各类宽基指数比较适合；
要选择交易费用尽可能低的品种，频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种，目前大多数券商场内基金手续费都在万2~万3左右，极个别可以做到万0.5（文末联系）
2、确定网格的边界条件：风险的控制
为了策略的安全性，需要先确定网格的边界条件；当价格超出网格区间时，策略暂停。区间大小需要在标的波动程度和投资者风险偏好之间平衡
3、设定网格大小
网格大小要能匹配标的的振幅大小
标的振幅至少2倍于网格大小，最好是能几倍于网格大小。
震荡行情网格小，尽量多抓住每一个小波动；
趋势行情网格大，防止过早满仓或者空仓。
4、确定网格份数
需要匹配网格大小与自身资金总量，每格份额需要根据投入资金、网格价格上下限及网格大小来推算
最简单方式为“十等分法”，即：每次网格金额为用于网格金额的1/10
如果是固定份额网格，则：每格买入份额= 总资金/(基准价*((上限价格-下限价格)/网格大小))
如果是固定资金网格，则：每份金额= 最大可投入资金/ 下限网格数量
举个例子：
总资金10万，网格区间0.8-1.2元，基准价1元，建仓5万，步长2%：
固定份额网格：每次份额=100000/(1*(1.2-0.8)/2%) =5000份
固定金额网格：每次投入金额=50000/10=5000元
5、操作指引实例
网格交易策略优化
优化方向一：技术分析+多品种网格交易灵活结合
网格交易法可以与技术分析相结合，当某次需要开仓时，如果与技术分析严重相背，可以放弃此次开机会。
多品种网格主要是为了解决资金利用效率低的问题，也可以适合分散风险，减少账户回撤，使资金曲线更加平稳。
2021年10月，光伏ETF基金(159863)周线出现MACD死叉，空头信号明显，此时点位较高，下行动力强，从技术分析角度而言，该品种该时段不适合开仓，在21年底时间节点上，对于光伏ETF基金是否进行网格交易需要进一步观望。
优化方向二：大网格嵌套小网格
把网格间隔设置得越大，最终的收益越高。但网格太大，会造成等待期拉长，也无法捕捉到小的波动。因此，可以进一步优化，改为大网套小网，用小网捕小鱼，用大网捕大鱼。
大网格交易负责ETF较大价格区域内的高抛低吸，而小网格交易负责ETF运行价格中枢的高抛低吸。小网格交易频繁，主要是解决降低成本的问题。
大小网格策略可以较好地平滑组合收益波动，在资金分配上尽量也做到风险中性，即大网格交易每笔交易量较大，小网格交易每笔交易量较小。其运行原理如图：
具体需要注意的问题：
1、ETF波动越大，网格交易潜在收益越高，优先选择高波动ETF品种；
2、网格区间是策略风险控制的核心手段，需要结合客户资金与风险偏好；
3、复杂网格（多交易单组合）会占用更多资金，需要提前进行压力测试。
总之，网格交易是一套成熟的交易方法论，可以增厚投资收益，策略设计是为了满足客户需求，而不是改变客户的交易习惯。
